Programa del Curso de Modelos Financieros

Estas son las clases que tomarás con nosotros a lo largo de las 50 horas de curso.

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Valuación Básica

Modelos Financieros

Introducción. Inflación. Costo de Oportunidad. Riesgo. Estructura Frágil. Estructura antifragil. El problema de la predicción. Modelado correcto. Finanzas personales como ejemplo.

Calculos Basicos

Valor presente y valor presente neto. Tasa Interna de retorno y tablas de préstamo. TIRs múltiples. Valor futuro y aplicaciones. Problemas de pensiones. Descontar.

Valuacion Corporativa

Cuatro métodos de valuación. Usando Valores de libros para valuar una compañía. Valor contable. Valor de mercados eficientes. Valor de flujos de efectivo presentes. Valuación de arriba abajo. Flujo libre de efectivo.

Costo de Capital

Calcular el valor del capital. Calcular el costo de la deuda. Calcular la tasa de impuestos. Calcular el valor de la deuda. Calcular el costo de capital. Tasa libre de riesgo. Cuando no funcionan los modelos.

Estados Financieros

Flujo libre de Efectivo. Ejemplo Simple. Merck.

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Segunda Parte – Operaciones Financieras

Encuentra el Error

Caso de Estudio.

Flujos de Efectivo

Caso de Estudio

Modelos Con Estados Financieros

Modelar estados financieros. Como funcionan. Flujo libre de Efectivo. Analisis de sensibilidad. Deuda como tapón. Incorporar objetivos de razones financieras en la pro-forma. Finanzas de proyecto. Calcular el retorno.

Modelos Con Estados Financieros

El caso de Caterpillar. Analizar los estados financieros. Un modelo para Caterpillar. Utilizando el modelo para valuar Caterpillar.

Arrendamientos

Ejemplo simple pero incorrecto. Arrendamiento vs préstamo. El problema del arrendador. Valor residual. Arrendamiento apalancado.

Adquisición de Empresa

Caso de Estudio

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Tercera Parte – Portafolios

Financiamiento con Adquisición

Caso de Estudio

Modelos de Portafolios

Retornos para Apple y Google. Medias y Varianzas de un portafolio. Portafolios envolventes. Ajustar para dividendos.

Portafolios Eficientes

Cinco Propuestas. Calcular la frontera eficiente. Calcular los portafolios eficientes en un solo paso. Tres notas en el proceso de optimización. Encontrar el portafolio de mercado. Probar el Portafolio.

Estimar Betas

Probar el protafolio. La no eficiencia de los portafolios demercado. Mercado portafolio real. Utilizando retornos de exceso.

Estudios de Eventos

Como estudiar un Evento. P&G compra Gillete. Impacto de anuncios de ganancias en los precios de acciones. Modelos de dos factores. Localizar una regresión.

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Cuarta Parte – Temas Avanzados

Duración de Bonos

Significado de duración. Patrones de duración. La duración de un bono con pagos no claros. Estructuras no planas y duración.

Opciones Reales

Ejemplo simple de las opciones a expandir. La opción de abandono. Valuar la opción de abandono como una serie de puts. Valuar un proyecto de Biotecnología.

Inmunización

Modelo simple. Ejemplo númerico. Convexidad. Concavidad. Crear una mejor ratonera.

Opciones

Ejemplo básico. Varios bonos con la misma madurez. Meter una forma funcional en la estructura de término. Estructura de periodos para bonos gubernamentales.

Modelar Estructura de Periodos

Ejemplo básico. Varios bonos con la misma madurez. Meter una forma funcional en la estructura de término. Estructura de periodos para bonos gubernamentales.

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Quinta Parte – Riesgo

Métodos Monte Carlo

Generar y usar números aleatorios. Computar inflación usando Montecarlo. Problemas con Montecarlo. Simulaciones Monte Carlo.

Simulaciones para Inversiones

Simular precio y retornos para una sola inversión. Portafolio de dos acciones. Agregar un activo libre de riesgo. Portafolios de varias acciones. Ahorros para pensiones.

VAR

Un ejemplo realmente simple. Definir quantiles en Excel. Problema de tres activos. Simular datos.

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